できたー!
ようやくSDL_imageがちゃんと動きました。
JPEGもPNGも読み込めたよ。
原因としては・・・、
私は最新版のSDL_image1.2.5をインストールしようとしていたんですが、
このバージョンはデフォルトでJPEG、PNG、TIFFをダイナミックリンクしているらしい。
しかし、ダイナミックリンクではライブラリの名前などが固定されて不便だとか。
そこで、これらのライブラリをスタティックリンクでリンクしないといけない。
その方法がconfigureするときに[--disable-○○-shared]オプションをつけることで、
今回はこれをやらずにダイナミックリンクしていたから失敗していた、と思います。
インストール手順はあとでmixiに詳しくまとめておこうかな。
あとはPSPでちゃんと読み込めるようにすることだな。